MetaTrader 4 - Trading O que é Martingale e é razoável usá-lo O que é Martingale Se você escrever martingale em uma caixa de mecanismo de pesquisa, ele retornará uma grande quantidade de páginas com a descrição desse sistema. É interessante que, entre outros, você conheça sites de casinos online, que garantam que este sistema funcione, tudo o que você precisa é inserir seu número de cartão de crédito para começar a ganhar dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro tão facilmente Se o Martingale realmente funciona tão bem, então por que todos os casinos não foram falidos. Então, o que é Martingale Aqui está a definição da Wikipedia: O Martingale é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima. Depois de cada perda, a aposta deve ser aumentada, de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro. Em caso de ganhar, um jogador retorna à aposta mínima. (Traduzido da Wikipédia em Russo pela MetaQuotes Software Corp.) Onde o Martingale é usado A aposta mais simples para analisar o Martingale é chuck-farthing. As chances de ganhar e perder são iguais - o jogador ganha se uma moeda aparecer e perde se a moeda aparecer em caudas. O sistema Martingale para este jogo funciona de tal forma: Comece o jogo com uma pequena aposta Após cada perda, duplique a aposta. Em caso de retorno da vitória para a aposta mínima. O Martingale também pode ser usado na roleta, apostando em vermelho ou preto. As chances são inferiores a 5050, porque também existe Zero, muito próximo disso. Conforme aplicado à negociação, a seguinte variante do jogo pode ser usada. Analogamente ao lançar uma moeda, abrimos uma posição em qualquer direção (curta ou longa) com stop-loss e take-profit igualmente distantes do preço de troca. Ao abrir a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de lucro e perda é análoga - 5050. Então, neste artigo, descreverei apenas o problema clássico de jogar uma moeda com o dobro da aposta em uma perda. Peça Matemática Façamos um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda no lucro possível no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Deixe-nos apresentar os seguintes símbolos: Defina um conjunto de lançamentos, que termina por um vencedor. Isto é, Todos jogam, exceto que o último está perdendo. Na primeira jogada, a aposta é mínima, em cada lançamento seguinte no set, a aposta é dobrada Q depósito inicial q preço da aposta inicial k número máximo de jogadas (perdidas) no conjunto, levando a falência (suponha depois de jogar o O depósito é igual a zero). À medida que duplicamos a aposta após cada lance perdedor, podemos derivar a seguinte equação: Cada conjunto com a quantidade de lançamentos menores que k-1 retorna o lucro q. Como a probabilidade de ganhar em um lance, o comprimento médio definido é 2. Deixe-nos rotular por P (N) a probabilidade de que não fiquemos na falência dentro de N lançamentos. Como N lançamentos constituem aproximadamente N2 conjuntos (o comprimento médio definido é 2), e a probabilidade de ganhar no conjunto é (12) k-1. Então, nós ganhamos a função de dependência da vitória em N. Mas o número total de lançamentos (N) não é suficientemente informativo, então vamos tentar vincular N com um lucro esperado. Suponha que, no resultado, queremos duplicar nosso capital. Como no conjunto, cada um ganha qQ (2k-1), o lucro total é calculado de acordo com a regra do interesse composto (mais informações sobre o interesse composto está aqui): Após transformações simples, obtemos a seguinte fórmula para N: Depois de calcular o A probabilidade do lucro P (N) usando as ações (1) - (2) obtemos os seguintes resultados: se considerarmos N um não-incorporador (não arredondar os resultados da equidade (2) para um número inteiro), então P (N) não depende de k e é igual a 12 (você pode verificá-lo facilmente, inserindo (2) em (1) e usando as propriedades mais simples dos logaritmos). Isto é, O uso da Martingale não proporciona quaisquer vantagens que possamos, bem como apostar todos os nossos Q de capital e a probabilidade vencedora seria a mesma (12). Conclusões da Parte Matemática Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo, esperava que o Martingale aumentasse a probabilidade de perda. Parecia estar errado e o risco de perda não foi aumentado. Ainda este artigo descreve muito vividamente a falta de sentido do uso do Martingale. Expert Advisor Depois de obter as fórmulas acima, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, emulando o processo de jogar chuck-farthing e compor as estatísticas da perda de probabilidade (P) dependência do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de experiência) coincidem com os cálculos matemáticos. Claro, a variante ideal seria a redação de um consultor especialista, negociando com as mesmas regras do que em mandiocas e certificando-se de que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas é impossível porque a aposta inicial é calculada usando a fórmula: E no Forex podemos apostar apenas uma soma múltipla de 110 de um lote. É por isso que é impossível escrever um Expert Advisor, vividamente provando as fórmulas acima. No entanto, para a completude da análise, ainda podemos escrever um consultor especialista, usando o Martingale. Mas aqui a aposta inicial será corrigida - 0.1 de um lote. Analogamente, a aposta será duplicada com prejuízo e retornará à partida com lucro. Conforme descrito no início do artigo, um comércio será aberto da seguinte maneira: um comércio é aberto em uma direção aleatória com a probabilidade de 50, o mercado e o takeprofit são fixos e igualmente distantes. A captura de tela acima mostra os resultados do teste deste Consultor Especializado. Você vê, embora a direção geral da curva seja ascendente, de vez em quando sofre grandes quedas. Como resultado do último mergulho, o Expert Advisor interrompe a negociação, porque o saldo não é suficiente para a próxima aposta com um lote duplicado. E no momento de parar o equilíbrio é positivo - aqui está a diferença do cálculo teórico na parte matemática. P. S. Os arquivos anexados contêm a captura de tela de todos os cálculos matemáticos necessários e o Expert Advisor. Forex Blog Martingale Trading System em Forex 3 de março de 2008 (Última atualização em 3 de maio de 2010) pelo sistema Andriy Moraru Martingale é um popular sistema de apostas e negociação. Que é comumente usado em apostas com chances iguais ou próximas a igual (vermelho-preto, estranho-uniforme. Cabeça-cauda, etc.) De acordo com o sistema martingale, o jogador (comerciante) deve dobrar sua aposta após cada perda e devolver a aposta ao valor inicial Com cada aposta vencedora. Por exemplo. Apostas das apostas 10 em vermelho, se ele ganhar, ele apostou 10 novamente, se ele perder, ele aposta 20 em vermelho, se ele perder novamente ele aposta 40, etc. Se o jogador tiver uma quantidade infinita de dinheiro, ele estará sempre vencendo, porque ele A próxima aposta não apenas retornará suas perdas, mas garante uma vitória da aposta inicial (10 no exemplo). O sistema Martingale foi muito popular no século 18, mas continua sendo popular, apesar da desvantagem óbvia e muito importante. Por que todos os sistemas de martingale falham porque, na realidade, jogadores e comerciantes não possuem fundos infinitos. Uma série de derrotas de 10 rodadas exigirá uma aposta de 1.024 apostas iniciais (por exemplo, 10.240, se sua aposta inicial foi de 10) para se recuperar de perdas, uma série de 20 derrotas consecutivas exigirá 1.048.576 apostas iniciais e assim por diante. Sua próxima aposta depois de uma rodada perdedora deve ser B 215 (2 em potência de N), onde B é a aposta inicial, N é o número de rodada. Outro problema é que as chances geralmente não são iguais para os jogadores e os comerciantes, e podem ser lucrativos com uma chance de ganhar menos de 0,5. Na roleta vermelha ou preta tem apenas 1837 chances de ganhar (por causa de zero), na negociação Forex, há uma propagação de corretor146s, que muda as chances contra o comerciante. Os sistemas de negociação da Martingale são muito populares no comércio automatizado de Forex, porque é bastante fácil criar um consultor especializado que comercializasse usando martingale, e o sistema parece muito interessante e lucrativo para muitos novatos Forex. Veja o exemplo da negociação Forex da Martingale. Um comerciante começa suas apostas com 0.1 lotes de EURUSD em alavancagem de 1: 100 com alvo de 20 pips e stop-loss. Todo comércio vencedor o levará a 20, primeiro a perder, um terá 20, perdendo por segunda vez 151 40, etc. Uma conta padrão com 10.000 será capaz de lidar com uma série de derrotas mais longa de no máximo 8 rodadas (a 9ª posição perdedora exigirá 10,240 para recuperar ). Se ele usa um sistema clássico de martingale, ele estará sempre comprando ou vendendo sempre. Tendências fortes geralmente ocorrem no Forex, então não demoraria muito para o EURUSD ir 162 (180 menos 18 para 2 pips espalhados em cada posição) pips sem correções significativas. Como a opção Forex trader pode modificar o sistema martingale para usar uma direção aleatória para entrar em cada próxima posição. Esta abordagem adiciona mais aleatoriedade a todo o processo. No Forex, existem ferramentas flexíveis para controlar a negociação da martingale 151 stop-loss e take-profit. Uma das modificações mais óbvias é usar 22 pips stop-loss no exemplo acima para equiparar as chances de perder e ganhar (infelizmente também aumentará a quantidade de dinheiro perdida com cada posição perdedora, então, a vitória depois de 5 derrotas ganharam 146t Totalmente recuperá-los). O comerciante de Forex pode ir ainda mais longe e fazer uma parada de perda duas vezes maior do que tirar proveito e quadruplicar o tamanho da posição após cada perda (essa abordagem parece uma boa idéia se o par de moedas for volátil o suficiente para os 20 movimentos de pips (por exemplo) em Ambas as direções são significativamente mais comuns do que 40 movimentos de pips), obviamente é um método ainda mais perigoso. O principal problema para os sistemas martingale no jogo é que cada resultado seguinte é completamente independente dos resultados anteriores, de modo que a série de qualquer número de perdas é totalmente possível. No Forex, as probabilidades não são lineares, então as marcas podem ter alguma lógica interna dependente dos mercados. Isso torna o sistema de comércio da martingale menos previsível e potencialmente lucrativo se otimizado para as condições do mercado. Mas os sistemas de martingale bem otimizados e modificados, na minha opinião, podem ser chamados de martingale e podem ser discutidos como um. Apesar do que eu penso sobre este sistema, eu recomendaria a todo comerciante de Forex (especialmente iniciante) tentar usar o sistema de negociação da martingale na conta de demonstração e ver os resultados e depois tentar modificá-lo para ser menos perigoso e mais estável. Você também pode ler mais sobre o sistema Martingale básico no Forex se quiser ver como o it8217s foi aplicado na negociação. Posts Relacionados: 15 Respostas ao 8220Martingale Trading System em Forex8221 Demo O resultado é mais forte do que a palavra. Eu melhorei o sistema e ajuste-o. Mesmo que gere lucros agora, mas vai receber uma chamada de golpe e margem. Portanto, a chave não é capaz de chamada de margem, é sobre a rapidez com que você pode fazer o dobro, e então você pode obter seu lucro tornando-se RISCO LIVRE, enquanto espera que ainda lhe dê lucro na próxima semana antes de irromper em uma chamada de margem. Minha demonstração totalmente automática. 5k tornam-se 13k em um mês mais 25k tornam-se 108k em dois meses mais My demo auto gerenciado e aumentam o tamanho do lote 8211 500 tornam-se 16k, em seguida, para cima e para baixo até o sopro. Então você deve ter um grande dinheiro em torno de 70k, então você pode genearar cerca de 3-5k por dia com o Martingale System. Heh8230 que um grave erro, Romeu. Essa é uma maneira muito perigosa de negociar porque o mercado acabará por trazê-lo para a chamada de margem, se você usar o sistema Martingale, independentemente do tamanho da sua conta. 3k-5k por mês em uma conta de 70.000 é um sonho de tubulação, não importa o mercado que você tente negociar. Don8217t acredito no hype, 8220Romeo82218211you8217re melhor tentando encontrar um perfeito 8220Juliet.8221 There8217s fato mais forte do que a palavra e a suposição. Então, então, lembre-se da experiência de chamada de margem de morte que eu atravessei. Comece com a margem de 99k8230 call8230, torne-se 50k8230, em seguida, subindo 8230 até 195k8230, enquanto o robô corta todo o comércio em Fri, volta 170k8230 a subir de novo. 200k. (Dias totais demoram 29 Dias) Então eu reaberto uma nova conta, pois manteríamos segurança depois de obter 100 ROI. 27May09 começa com 100k novamente8230 agora 5Jun09 140k. 13 de maio a 29 de maio de 2009. Total de 16 dias para ganhar 100 ROI. Esta demonstração tentará rodar 4 meses para alcançar 100k. 1000 ROI. No meu diário obteve a atualização do mt4stat. Você pode ver minha transação de demonstração. De coz, pode ter uma chamada de margem às vezes, mas o ponto é a rapidez com que você pode escalar novamente após a chamada de margem. E quanto custa sua ligação negativa depois da margem. Alpari com 5 dígitos habilita mais comércio aconteceu usando sistema de martigale sem parar. Minha demonstração mostra que 300 retornam em um mês. 10k tornam-se 40k. Alparidrive. mt4stats that8217s não o sistema Martingale. Em Martingale, o seu próximo winloss deve ser proporcional ao anterior. Além disso, se você não usa stop-loss, por que existem negociações com perda fechada. Como você determina que o tempo de it8217s para fechar a posição com a perda e como é diferente de usar stop-loss Martingale tem muitos estilos para fazê-lo. O meu é a posição aberta em tamanho duplo quando a perda, quando a tendência voltar ao seu caminho, fechará toda a posição, então a última posição ganhará com o Lucro para cobrir toda a perda da posição anterior. Meu EA não tem perda de parada, ele pára apenas pela chamada de margem, então é como jogar no martingale, você sempre dobra quando você perde, até você recuperar. Ou obtenha uma chamada de margem para fechar todo o seu comércio e começar novamente. PS. Eu não tenho uma posição próxima quando perda, eu só dobro. Fecho toda posição quando a cesta de lucro é positiva. O lucro da última posição tem que cobrir toda a perda da posição anterior. Este trabalho estrito. Já testou 2 meses em Demo com 100 Return. Eu não sei o que fazer com Martingale se você simplesmente duplicar o tamanho da posição sem fechar o comércio anterior. Você já encontrou uma chamada de margem, Martingale significa duplicar. Por que você deseja fechar a posição quando perder. Forex não é como jogar que, se você apostar por Up e sair, você perderá dinheiro. Então, ao invés de colocar a perda de parada, você coloca a ordem pendente para abrir uma posição dupla e tirar proveito no 1º preço de abertura comercial e fechar todo o outro comércio, então seu primeiro comércio terá lucro zero em vez de lucro negativo. No dia 5 de maio de 09, a tendência é muito forte e minha conta de 100k recebe uma chamada de margem para ser 50k. Depois disso, a tendência se torna saltitante e estável e pode ganhar média de 10k por dia. O total leva 29 dias para chegar a 200k. Detalhe pode ver no meu registro de diário ahmoiactionblogone. phpid49ddcd7a7be6a A experiência de chamada de margem aconteceu mais na minha demo de 10k, o que causa por abrir uma posição demais. Ahmoiactionblogone. phpid49e7079038d3a soa como 8216grid trading8217. Você pode aguardar uma série de 9 derrotas em um demonstraball e, em seguida, começar o Martingale. Eu chequei 11 ou 12 negócios perdidos em uma linha ocorre, mas raramente. Assim você 8216only8217 tem que procurar oportunidades de ouro, onde 9 raiva perdedora ocorreu apenas em um sistema parecido ao aleatório e depois comece. Você pode dizer que é um 8220Martingale Grid8221. Realmente depende do mercado ter reversão para sair do buraco que você cavar. Em 09 de julho, o 100k Acc faz muito rápido obter 70 ROI em apenas 2 semanas, mas, mais tarde, a tendência parece ter uma inversão fraca e a conta pára muitas vezes e no final do mês apenas deixou 30 de depósito inicial. Por outro lado, eu começo a testar com uma conta muito baixa de 250 USD usando assalto aleatório Martingale sem regras de hedge e conseguiu 100 ROI em 09 de julho. Eu uso uma estratégia de martingale e comece com 0,01 lotes por cada 50K investidos. E, claro, eu hedge. O TP é 20 maior do que o SL. O lucro não é muito alto, mas o sistema funciona maravilhosamente com um DD máximo de 25 até agora. E, claro, uma vez que o hedging é implementado, os lucros são gerados todos os dias. Compras felizes para todos. Se o uso de 50k só gerou um retorno de investimento não alto demais por mês, esse som parece muito arriscado, pois o Martingale não tem perda de parada. Toda a EA pode ter uma chance de explodir a conta apenas 10-30 do depósito inicial. Se o seu Martingale puder gerar ROI muito alto por mês para que você possa manter-se seguro, então, uma vez que você aguarda a conta, é aceitável porque você já ganha de volta o seu capital no primeiro mês. Quanto tempo você usa seu 50k Martingale EA E quantos ROI geram todos os meses até agora O Martingale EA, eu sabia que é Goblin, Bênção, FithElement, HollyGrail, Terminator, Autobot, CharlesHedging8230. Martingale é alto lucro de alto risco, eu gosto disso. Martingale EA. Quase não posso perder Junte-se dezembro de 2006 Status: Membro 65 Posts Tenho certeza de que este sistema está flutuando por aqui. Eu simplesmente não consigo encontrá-lo. Com todos os programadores de gênio, há certeza de que alguém o fez ou sabe como fazê-lo. Este sistema é muito simples. Usa uma estratégia de estilo martigale aumentando gradualmente os tamanhos dos lotes. Pode ser entrada aleatória ou indicador iniciado. Uma posição longshort é inserida e quando o mercado vai contra sua posição, você entra em uma posição na outra direção com o dobro da entrada de lote anterior. Se o mercado se virar contra você de novo, faça o mesmo, insira uma posição na outra direção, dobre o último incremento de tamanho de lote. Eu pensei que um padrão 10 TP e 10 SL funcionaria bem, considerando seus tamanhos de lote de duplicação. De acordo com a minha matemática com as configurações padrão 1010. Você pode fazer 11 negociações em uma progressão, com uma conta 1000 começando no tamanho de .1 lotes antes de receber uma chamada de margem. Você pode ir 15 trades em uma progressão, com uma conta 1000 começando no tamanho de .01 lotes antes de receber uma chamada de margem . As probabilidades são que você não irá variar dentro de 10 pips para 11-15 reversões comerciais. Enquanto você continuar entrando em negociações na direção do mercado (e tiver dinheiro suficiente), você não pode perder. Gostaria que uma EA fosse construída para fazer isso. Tenho certeza de que alguns provavelmente já pensaram nisso e construíram. Qualquer ideia ou comentário não pode ser visto. Eu acho que é a melhor coisa sobre a comunicação de código aberto. Alguém sempre pensará em algo que você não fez. Iniciado em dezembro de 2006 Status: Membro 65 posts Desculpe. Os números que acabei de publicar estão incorretos. Com um 10tp10sl, você está apenas quebrando mesmo quando você dobra os tamanhos do lote. Você teria que quer A - Reduzir o SL B - Aumentar o TP c - Aumentar o multiplicador de lote Heres uma ilustração para nós aprendentes visuais Nisto o SL é 10, mas o TP é 20 Mercado 1.8130 comprar 1 lote 20tp10sl mercado 1.8120 vender 2 lotes Mercado 20tp10s1 1.8130 comprar 4 lotes 20tp10sl mercado 1.8120 vender 8 lotes 20tp10sl mercado 1.8130 comprar 16 lotes 20tp10sl Finalmente, o mercado abandona o mercado variável movimentou 30 pips para o sul. Mercado 1.8120 vender 32 lotes 20tp10sl mercado 1.8100 fechar posição Ordem 1 10 pip SL 1 lote -10 ordem 2 10 pip SL 2 lotes -20 ordem 3 10 pip SL 4 lotes -40 ordem 4 10 pip SL 8 lotes -80 ordem 5 10 pip SL 16 lotes -160 ordem 6 20 pip TP 32 lotes 640 ------------------------------------- Total de 330 pips em seis trocas com apenas 30 pips de movimento. Junte-se a outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts Ele sempre se parece bem em teoria. Você esqueceu de incluir a propagação) Desculpe pela minha tradução inglesa ruim :) Juntou-se para outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts O que se você perder mais de 10 transações: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, etc. O que o brooker levará 2048 lotes em ordem Até 128 não é ruim, depois de se complicar. ) Desculpe pela minha tradução inglesa ruim :) Juntou-se a dezembro de 2006 Status: Membro 65 Publicações No exemplo acima, sim. Eu estava esperando codificar no programa onde o spread está incluído na diferença. Então, se você estivesse negociando o USDGBP. Você calcula o spread (meu corretor é 4). Então, o TP seria de 20 e o SP 10 em cada comércio. Mas você inicializa a posição 4 pips off. Então, se suas compras estivessem no 1.8110, suas vendas estarão em 1.8104. Ainda estou calculando, mas acho que funcionaria. Decidiu dezembro de 2006 Status: Membro 65 Posts Comece com a progressão em .1 lotes. Isso lhe permitiria mais espaço na cabeça. Junte-se a outubro de 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Mensagens Olhe para isso, o que é, se você nunca perder, está bem, mas quando você faz, o valor que você solta dobra cada vez, e com apenas 0.01 (1cents) Grande quantidade, em curto período de tempo. Em 15 trocas, obtém 1966 na perda de comércio, apenas usando tamanho de lotes de 1cents. Porque você deve adicionar você perdendo o comércio juntos. Ps. Talvez eu tenha cometido um erro, mas não penso assim.
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